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淦秋士
为了代表商品或者说通胀风险,我选择了道琼斯-瑞银商品指数:为了代表固定收益类资产,我选择了美国国债、抵押支持证券(MBS)和花旗全球政府债券(美国除外)指数,它们基本都暴露于利率风险;信用债和新兴市场债的风险暴露可分解成利率风险和权益风险:通胀联结票据(TIPS)的风险暴露可分解为利率风险和通胀风险;而高收益债则暴露于权益类风险。此外,我还选择了代表权益类风险的四种股票资产。这条书摘已被收藏0次分享 收藏 0条评价+1 -
淦秋士
风险均衡策略通过真实的分散化来实现“上涨参与、下跌保护”。与最小方差和止损政策等其他方法不同,风险均衡策略的成功并不依赖于任何特定的因子或预测信号,其效果可能在不断变化的市场条件和投资者行为面前消失。这条书摘已被收藏0次分享 收藏 0条评价+1
