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此书摘本创建于:2018-04-15

风险均衡投资策略

《风险均衡投资策略》介绍了风险均衡的基本概念、风险均衡投资组合获取风险溢价相关的问题、利率风险的角色、风险均衡投资组合多元化的益处、风险均衡投资组合的技术细节、风险均衡 …… [ 展开全部 ]
  • 作者:【美】Edward E. Qian
  • 出版社:电子工业出版社
  • 定价:68
  • ISBN:9787121307799
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  • 2018-04-15 摘录
    为了代表商品或者说通胀风险,我选择了道琼斯-瑞银商品指数:为了代表固定收益类资产,我选择了美国国债、抵押支持证券(MBS)和花旗全球政府债券(美国除外)指数,它们基本都暴露于利率风险;信用债和新兴市场债的风险暴露可分解成利率风险和权益风险:通胀联结票据(TIPS)的风险暴露可分解为利率风险和通胀风险;而高收益债则暴露于权益类风险。此外,我还选择了代表权益类风险的四种股票资产。
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  • 2018-04-15 摘录
    风险均衡策略通过真实的分散化来实现“上涨参与、下跌保护”。与最小方差和止损政策等其他方法不同,风险均衡策略的成功并不依赖于任何特定的因子或预测信号,其效果可能在不断变化的市场条件和投资者行为面前消失。
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